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寻找统计中的确定性,13个月盈利近500万!

最新高手视频!手机版网时间:2020-04-28 19:08:25来源:手机版网

手机版网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表手机版网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿手机版网用户理性谨慎。



徐盛

1992年生,苏州人,国际研究员,2016年开始交易期货。

在手机版网量化排行榜上,徐盛操作的账户交易13个月,累计净值3.7436,累计净利润491万。


精彩观点:

手动操作一方面很难克服人性的弱点,另一方面需要时刻盯盘容易疲劳压力大, 关键还在于手动操作让我无法找到能长期盈利的根基和理由。

对我的国际来说,行情不分极端和不极端,我只在意我的国际能否在统计上有一定的优势,然后在时间积累下, 就一定能够有良好的正收益。

原本我会把仓位集中在回测显示盈利效果最好的少数几个品种上,但是我发现这样做赌的成分比较大,因为回测得好并不代表实盘也是最好的,所以我把仓位平均分散到了各个品种上。

今天不知道明天会发生什么,投到期货上的钱,就只能当成一个数字,每天进行的是数字游戏而已。

我觉得恢复夜盘,会使行情更加连续,同时交易机会次数会更多,这对我的国际是有好处的。

关于夜盘交易,对于主观手动交易的人来说会比较累,但是对于构建一个良好的期货市场,夜盘是必不可少的。

期货从业者的生存基石也很脆弱, 所以尽量在能赚钱的时候把钱赚够了。

我觉得相比A股,美股在长期来看,上涨的趋势会更强。

从历史角度看,A股过去几十年,大部分时间都在上下波动,没有很强的上涨趋势。而美股则不同,长期来看,买入美股几乎是稳赚不赔的事情。从内部上涨动力来说,A股更多是一个博弈的赌场,而美股则是大部分美国人养老金固定投入的地方,这也一定程度上解释了为什么美股在过去能长期稳定上涨。

做交易本质上交易的是风险,做任何交易之前,一定要控制好仓位,控制好亏损上限,这样才能在市场上活得更久。

钱赚得再多,到后来也只是数字而已,还是要过好自己的生活。

刚毕业的时候,给自己定了一个小目标,30岁之前赚到足够退休的资金就可以了,现在正在朝着目标前进。

在能赚钱的时候尽量多赚钱,到不能赚钱的时候,或许可以去做点别的更有意思的事情。



手机版网1、徐盛先生您好,感谢您在百忙之中和手机版网进行深入对话。您毕业后就直接进入金融投资市场,众所周知投资这条路并不好走,有太多的诱惑和阻碍,您为什么毕业后就选择走这条路?


徐盛:我本科学的是物理, 读研的时候选择了金融工程专业,所以毕业后做二级市场的投研, 算是比较对口的行业。记得项羽小时候学习时曾说:“相比学战胜一个人的武艺,更愿意学万人敌的统帅技能”。我本科毕业报研究生专业时, 还算有点对口并且前景较好的专业是IT以及金融工程。IT的优势在于代码具有可复用性,花时间写好软件之后,给一个人用和给一万个人用是一样的成本,边际成本是0, 但是有不会衰减的边际收益。但是我当时考虑到IT毕竟只是写代码,从编写代码到推广使用到获得收益是很长的一个链条,整个过程很难控制。而学金融工程在市场上交易,开发出一套国际之后,交易1万资金或者100万资金,边际成本同样是0,在触及国际容量之前,边际收益也基本不会衰减。更关键的是, 这是一条很短的链条,而且与金钱的关联更紧密,可以更直接迅速积累财富。



手机版网2、您交易期货近4年,时间并不算很长,但也获得了一定的成绩。您对这个成绩满意吗?这期间遭遇了哪些挫折?当前交易上是否存在瓶颈?


徐盛:目前这个成绩也还算满意,但是出生太晚,错过2015年的股指行情,无法实现更加突破性的收益,也只能期待未来的行情了。


挫折还是挺多的,2016年黑色系爆发的时候,被期货的行情吸引开了账号,那时候我还在公司实习, 手动操作螺纹,短时间内资金就翻倍了,自信高涨, 又转去做橡胶、玻璃等品种, 然后被套, 又不愿意止损, 到最后就爆仓被强平了。后来工作了我又手动操作了几次, 但因为工作的时候不能一直盯盘, 最终亏损了不少。由此就决定不能手动操作了, 一方面手动操作很难克服人性的弱点, 另一方面手动操作需要时刻盯盘容易疲劳压力大, 关键还在于手动操作让我无法找到能长期盈利的根基和理由。


期间有投过eos,基本亏没了,也帮别人投过btc的国际,翻了好多倍, 但都是小打小闹。


当前交易频率稍微偏高,所以觉得资金容量可能不会太大,后面想要降低一些交易频率,尝试提高资金容量,可以有更大的作为。



手机版网3、2020年,最大的“黑天鹅”无疑是新型冠状病毒的爆发,自疫情爆发以来,全球金融市场巨震,手机版商品期货市场的波动极大,在这样的情况下,您在手机版网量化排行榜上展示的账户净值曲线仍不断创出新高。您觉得您能在极端行情赚钱的主要原因是什么?



徐盛:我觉得对我的国际来说,行情不分极端和不极端,我只在意我的国际能否在统计上有一定的优势,然后在时间积累下, 就一定能够有良好的正收益。即使今年波动变大,夜盘取消,但只要国际依然把握住的统计特性没有改变,就应该能够盈利,只是资金曲线的波动也随着行情波动变得更大了,但这也是没有办法的事情,只能等5月份夜盘重启后再观察一下是否有改善了。



手机版网4、从账户净值曲线图可以看出,2019年4月-8月,该账户净值曲线起伏不定,来回震荡,直到8月后才稳健上行。请问在账户调整期间,您遇到了哪些问题?之后又是如何解决的?


徐盛:就这个国际来说,2019年4月到8月还处于不断调整的过程中,所以曲线上下起伏不稳定。8月之后,进行完了最后一次国际大调整,就迎来了资金曲线的稳健上涨。主要的修改在于:一是原先的国际程序中, 对多线程的处理还有一些问题,导致每次计算的时候,数值会有些偏差,偏离了回测中应该计算得到的值;二是我又增加了每个品种数量以及每个品种的模型参数,使之更加多样化能够互相对冲盈亏;三是原本我会把仓位集中在回测显示盈利效果最好的少数几个品种上, 但是我发现这样做赌的成分比较大,因为回测得好并不代表实盘也是最好的,所以我把仓位平均分散到了各个品种上。在这之后,资金曲线比之前更好了。



手机版网5、今年1月开始,账户曲线振幅变动加大,虽然还保持着大致的上涨趋势,但已经没有之前那么稳健平滑了,这样的表现对您来说是好事还是坏事?您后面会对国际进行优化吗?


徐盛:这肯定不是好事,波动加大,会使资金曲线的夏普降低,风险增大。出现这个问题的原因可能是疫情和夜盘取消导致的,所以目前我也没有什么特别好的办法,只好等节后夜盘恢复,再观察观察。



手机版网6、据了解,您的期货国际是全品种覆盖交易,有人认为,在不同时期应该精选部分品种来交易,对此您怎么看?


徐盛:其实国际也只覆盖了大概30多个品种,期货应该有超60个品种活跃性比较好。所以严格来说,并没有做到全品种覆盖交易。


不同时期精选部分品种是否会更好,取决于个人的判断是否准确,但是我只进行量化研究,没有宏观和经济或针对品种的研究,所以很难选出趋势性强或更好交易的品种,就只能不做精选操作了。



手机版网7、那您是如何分配各品种间的资金权重的?


徐盛:现在基本上是每个品种上按合约价值等权分配,再加上主观上的微调。



手机版网8、原油无疑是近几日最热门的品种,4月20日,WTI原油期货5月合约价格狂跌306%,收于-37.63美元/桶,我们也因此见证了历史上首次负油价的诞生。您有交易原油期货吗?对于美原油负油价这个事情,您有没有什么看法?


徐盛:暂时还没有交易原油期货,因为原油是近年才推出的新品种,我需要积累更长的历史数据,才能比较好的进行回测和寻优模型。


负油价的话,我也不算特别了解这个事情,但是听说应该是有人利用了中国银行最后一天换仓的原油宝产品的规则,狠狠地赚了一笔。


责任编辑:唐正璐
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